Срок действия опционов на биткойны и Ethereum на сумму $10,95 млрд истекает сегодня: влияние на рынок

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я видел свою долю рыночных событий, которые могут вызвать переполох, и сегодняшнее истечение срока действия опционов на Биткойн (BTC) и Эфириум (ETH) на сумму более 10 миллиардов долларов — это не повод для беспокойства. исключение.

Сегодня истекает срок действия опционов на Биткойн (BTC) и Эфириум (ETH) на сумму более 10 миллиардов долларов.

Это конкретное событие привлекает большое внимание аналитиков рынка, поскольку оно может существенно повлиять на краткосрочные тенденции, влияя на объем контрактов и стоимость этих контрактов. Анализ коэффициентов пут-колл и выявление потенциальных «болевых точек» могут дать ценную информацию о прогнозах трейдеров и потенциальных движениях рынка.

Срок действия опционов на Bitcoin и Ethereum истекает сегодня

По данным Deribit, сегодня общая стоимость опционов на биткойны, срок действия которых истекает, составляет примерно 9,47 миллиарда долларов. В этой группе из 98 309 опционов больше коллов (опционов на покупку), чем путов (опционов продажи), при этом соотношение пут/колл составляет 0,84. Это указывает на более высокое предпочтение покупки биткойнов перед их продажей среди держателей опционов.

Данные показывают, что уровень цен, при котором большинство этих криптовалютных опционов по истечении срока действия станут бесполезными, составляет 80 000 долларов США. Это называется максимальной болевой точкой в торговле опционами, то есть это цена, при которой большинство трейдеров могут понести финансовые потери из-за своих позиций.

Сегодня срок погашения достигнет 412 116 опционных соглашений на Ethereum, общая стоимость которых оценивается примерно в 1,47 миллиарда долларов. Это соотношение пут-коллов составляет 0,75, а «максимальная болевая точка» для этих опционов установлена на уровне около 2900 долларов.

В настоящее время цены Биткойна и Эфириума выше наиболее прогнозируемых точек сопротивления. Биткойн торгуется примерно по $96 353, а Ethereum стоит около $3 573. Это означает, что если эти цены сохранятся после истечения срока действия опционов, это, как правило, приведет к потерям для держателей опционов.

Результат для трейдеров опционов может существенно различаться в зависимости от конкретных цен исполнения и позиций, которые они занимают. Чтобы точно оценить потенциальную прибыль или убытки по истечении срока действия, трейдеры должны учитывать всю свою позицию по опционам, а также текущие рыночные условия.

Аналитика сегодняшних истекающих опционов BTC и ETH

Специалисты поставщика инструментов для торговли опционами Gress.live раскрывают интересную точку зрения на инвесторов, предполагая, что тщательная оценка имеет решающее значение, прежде чем делать какие-либо окончательные суждения.

Цена BTC упала на 11 %, и некоторые предсказывают, что конец близок. Чуть больше недели назад те же самые люди выражали желание снизить цены, чтобы иметь возможность совершать покупки.

По словам Джеффа Ляна, генерального директора и соучредителя Grecs.live, он готов подождать до истечения срока действия опционов в 8:00 UTC в пятницу, демонстрируя свою оптимистическую позицию.

Лян заявил, что, хотя разница в стоимости существенна, предполагаемая волатильность по этой сделке соответствует средней волатильности за последний месяц, а это означает, что цена не завышена. Повышение текущей цены на 5% могло бы компенсировать этот разрыв. Он также упомянул, что планирует сохранить эти опционы до истечения срока их действия. Лян добавил, что вчера вечером он купил несколько колл-опционов, а сегодня утром рынок продемонстрировал некоторую активность.

В настоящее время рынки криптовалют царит тихое чувство оптимизма. По мнению Bybit, это может быть связано с ожиданием того, что замена уходящего председателя SEC Гэри Генслера может быть более дружелюбной по отношению к инвестициям в криптовалюту.

В этих обстоятельствах Bybit поделился своими мыслями о текущих тенденциях рынка. Они указали на потенциальное снижение цены Биткойна и отметили, что истекающие опционы на Ethereum указывают на снижение бычьего энтузиазма.

Снижение цены Биткойна около уровня в 100 000 долларов США привело к выравниванию кривой волатильности банкоматов: краткосрочные опционы теперь ниже 60%. Эта тенденция аналогична той, которая наблюдалась после выборов в США. Похоже, что причиной этого снижения является более низкая фактическая волатильность. Несмотря на отсутствие изменений в открытом интересе к коллам и путам, спрос на краткосрочные опционы на этой неделе замедлился. Опционы Ethereum демонстрируют несколько более оптимистичный прогноз по сравнению с опционами Bitcoin. По данным Bybit, рынки адаптировались после пика после выборов, но опционы колл по-прежнему лидируют как по объему торгов, так и по открытым интересам.

Проще говоря, ATM IV, или подразумеваемая волатильность опциона на деньги (ATM), относится к прогнозируемой волатильности финансового актива, основанной на цене опциона, цена исполнения которого соответствует текущей рыночной цене этого актива. Этот тип подразумеваемой волатильности обычно используется аналитиками и трейдерами для оценки настроений рынка и прогнозирования волатильности базовой ценной бумаги.

Инвесторам следует проявлять осторожность, поскольку исторически периоды истечения срока действия опционов могут вызывать временную турбулентность рынка. Кроме того, предстоящие выходные могут оказаться важными, поскольку они обычно демонстрируют повышенную волатильность на фоне снижения торговой активности.

Смотрите также

2024-11-29 09:38